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教学课件（PPT）

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量化概述篇

第1章量化投资概述

1.1量化交易基本概念

1.1.1量化交易基本定义

1.1.2量化交易策略类型

1.1.3量化交易基本流程

1.2量化交易的优势

1.2.1系统性投资方式

1.2.2量化交易纪律性强

1.2.3量化交易的效率更高

1.2.4量化风控能力更强

1.3量化交易的实践案例

1.3.1爱德华·索普

1.3.2詹姆斯·西蒙斯

1.4本章小结

Python编程理论篇

第2章Python语言安装环境

2.1Python简述

2.1.1Python语言简介

2.1.2Python量化的优势

2.2Python的安装方式

2.2.1从Python官网安装

2.2.2Python发行版Anaconda的安装

2.3Python集成开发环境

2.3.1VS Code

2.3.2Jupyter Notebook

2.4运行Python程序

2.4.1在交互式解释器运行

2.4.2从IDE中运行

2.4.3通过脚本方式运行

2.5本章小结

第3章Python编程基础知识

3.1基本语法

3.1.1注释

3.1.2标识符命名规则

3.1.3变量与常量

3.1.4数据的输入和输出

3.2数据类型与运算

3.2.1数值类型

3.2.2字符串类型

3.2.3布尔类型

3.2.4列表、元组与集合

3.2.5字典

3.3控制结构

3.3.1顺序结构

3.3.2选择结构

3.3.3循环结构

3.4函数

3.4.1函数定义

3.4.2参数类型

3.4.3参数传递

3.4.4返回值

3.4.5匿名函数

3.5模块与包

3.5.1模块的概念

3.5.2导入模块

3.5.3创建模块

3.5.4Python包

3.5.5Python标准库

3.6文件操作

3.6.1文件读写

3.6.2文件模式

3.7错误和异常

3.7.1异常概念与处理

3.7.2常见异常类型

3.8面向对象编程

3.8.1类和对象

3.8.2方法和属性

3.8.3类的继承

3.9本章小结

第4章Python数据分析

4.1NumPy基本操作

4.1.1NumPy简介

4.1.2NumPy安装

4.1.3NumPy创建数组

4.1.4NumPy数组操作

4.1.5NumPy统计函数

4.1.6NumPy数组排序 

4.2Pandas基本操作

4.2.1Pandas简介

4.2.2Series对象

4.2.3DataFrame对象

4.2.4DataFrame索引设置

4.2.5Pandas常用操作

4.2.6Pandas高阶操作

4.3Matplotlib数据可视化

4.3.1Matplotlib简介

4.3.2图表元素的运用

4.3.3图表的主要类型

4.4本章小结

量化交易实践篇

第5章量化数据获取与管理

5.1股票行情数据获取

5.1.1Tushare获取行情数据

5.1.2Wind获取行情数据

5.2股票财务数据获取 

5.2.1Tushare获取财务数据

5.2.2Wind获取财务数据

5.3股票量化数据管理 

5.3.1本地保存数据

5.3.2SQLite数据库管理

5.4本章小结

第6章技术指标与量化回测库

6.1技术分析理论

6.1.1主要假设

6.1.2相关理论

6.1.3策略类型

6.2技术分析基本工具

6.2.1K线图

6.2.2常用技术指标

6.3技术分析相关库

6.3.1TALib库应用

6.3.2QuantStats库应用

6.4本章小结

第7章从零开始搭建量化回测系统

7.1量化回测概念及思路

7.1.1量化回测的概念 

7.1.2量化回测的步骤

7.2向量化回测的策略实现

7.2.1向量化双均线策略

7.2.2向量化动量策略

7.3基于for循环的回测策略

7.3.1基于for循环的动量策略

7.3.2基于for循环的双均线策略

7.4本章小结 

第8章JoinQuant量化平台应用

8.1量化交易平台简介

8.1.1聚宽平台注册

8.1.2聚宽平台简介 

8.2聚宽数据函数 

8.2.1获取股票量价数据

8.2.2获取股票财务数据

8.2.3获取股票因子数据

8.3聚宽回测框架

8.3.1聚宽回测基本逻辑

8.3.2聚宽回测具体架构

8.4本章小结

第9章因子模型与检验

9.1因子理论基础

9.1.1因子定义

9.1.2因子模型

9.1.3基本原理 

9.2因子检验流程

9.2.1定义因子

9.2.2计算因子值

9.2.3数据预处理

9.2.4因子检验及结果展示

9.3大类因子分析

9.3.1多因子数据获取

9.3.2因子相关性分析

9.4本章小结

第10章因子策略量化回测

10.1规模因子策略回测

10.1.1策略思想

10.1.2代码分析

10.2价值因子策略回测

10.2.1策略思想

10.2.2代码分析

10.3盈利因子策略回测

10.3.1策略思想

10.3.2代码分析

10.4多因子策略

10.4.1策略思想

10.4.2代码分析

10.5本章小结

第11章量化资产组合方法

11.1资产组合基本概念

11.1.1风险和收益率指标

11.1.2投资组合收益和风险

11.2主要优化模型

11.2.1MVO模型

11.2.2风险平价模型

11.3组合优化量化实践案例

11.3.1初始化函数

11.3.2开盘前运行函数

11.3.3开盘时运行函数

11.4本章小结

第12章量化交易的风险管理

12.1风险类型判定

12.1.1市场相关风险

12.1.2技术相关风险

12.1.3操作相关风险

12.2风险管控措施

12.2.1仓位管理

12.2.2固定止损

12.2.3固定止盈

12.3本章小结

参考文献